中国证券监督管理委员会令第42号 期货交易所管理办法

　　第四章 会员管理

　　第五十三条 期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。

　　第五十四条 取得期货交易所会员资格，应当经期货交易所批准。

　　期货交易所批准、取消会员的会员资格，应当向中国证监会报告。

　　第五十五条 期货交易所应当制定会员管理办法，规定会员资格的取得与终止的条件和程序、对会员的监督管理等内容。

　　第五十六条 会员制期货交易所会员享有下列权利：

　　(一)参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权;

　　(二)在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务;

　　(三)使用期货交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务;

　　(四)按规定转让会员资格;

　　(五)联名提议召开临时会员大会;

　　(六)按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权;

　　(七)期货交易所章程规定的其他权利。

　　第五十七条 会员制期货交易所会员应当履行下列义务：

　　(一)遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策;

　　(二)遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定;

　　(三)按规定缴纳各种费用;

　　(四)执行会员大会、理事会的决议;

　　(五)接受期货交易所监督管理。

　　第五十八条 公司制期货交易所会员享有下列权利：

　　(一)本办法第五十六条第(二)项和第(三)项规定的权利;

　　(二)按照交易规则行使申诉权;

　　(三)期货交易所交易规则规定的其他权利。

　　第五十九条 公司制期货交易所会员应当履行本办法第五十七条第(一)项至第(三)项、第(五)项规定的义务。

　　第六十条 期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告中国证监会。

　　期货交易所行使监管职权时，可以按照期货交易所章程和交易规则及其实施细则规定的权限和程序对会员进行调查取证，会员应当配合。

　　第六十一条 经中国证监会批准，期货交易所可以实行全员结算制度或者会员分级结算制度。

　　第六十二条 实行全员结算制度的期货交易所会员均具有与期货交易所进行结算的资格。

　　第六十三条 实行全员结算制度的期货交易所会员由期货公司会员和非期货公司会员组成。期货公司会员按照中国证监会批准的业务范围开展相关业务;非期货公司会员不得从事《期货交易管理条例》规定的期货公司业务。

　　第六十四条 实行全员结算制度的期货交易所对会员结算，会员对其受托的客户结算。

　　第六十五条 实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。结算会员具有与期货交易所进行结算的资格，非结算会员不具有与期货交易所进行结算的资格。

　　期货交易所对结算会员结算，结算会员对非结算会员结算，非结算会员对其受托的客户结算。

　　第六十六条 结算会员由交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员组成。

　　全面结算会员、特别结算会员可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务。交易结算会员不得为非结算会员办理结算业务。

　　第六十七条 申请成为结算会员的，应当取得中国证监会批准的结算业务资格。

　　第六十八条 实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围，但应当于3日内报告中国证监会。

　　第五章 基本业务规则

　　第六十九条 期货交易所向会员收取的保证金，只能用于担保期货合约的履行，不得查封、冻结、扣划或者强制执行。期货交易所应当在期货保证金存管银行开立专用结算账户，专户存储保证金，不得挪用。

　　保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指未被合约占用的保证金;交易保证金是指已被合约占用的保证金。

　　实行会员分级结算制度的期货交易所只向结算会员收取保证金。

　　第七十条 期货交易所应当建立保证金管理制度。保证金管理制度应当包括下列内容：

　　(一)向会员收取保证金的标准和形式;

　　(二)专用结算账户中会员结算准备金最低余额;

　　(三)当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法。

　　会员结算准备金最低余额由会员以自有资金向期货交易所缴纳。

　　第七十一条 期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：

　　(一)经期货交易所认定的标准仓单;

　　(二)可流通的国债;

　　(三)中国证监会认定的其他有价证券。

　　以前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限。

　　第七十二条 标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。

　　国债充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所较低的收盘价为基准计算价值。

　　期货交易所可以根据市场情况对用于充抵保证金的有价证券的基准计算价值进行调整。

　　第七十三条 有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：

　　(一)有价证券基准计算价值的80%;

　　(二)会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍。

　　第七十四条 期货交易的相关亏损、费用、货款和税金等款项，应当以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付。

　　第七十五条 客户以有价证券充抵保证金的，会员应当将收到的有价证券提交期货交易所。

　　非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，非结算会员应将收到的有价证券提交结算会员，由结算会员提交期货交易所。

　　第七十六条 客户以有价证券充抵保证金的，期货交易所应当将用于充抵的有价证券的种类和数量如实反映在该客户的交易编码下。

　　第七十七条 实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度。结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金。

　　结算担保金由结算会员以自有资金向期货交易所缴纳。结算担保金属于结算会员所有，用于应对结算会员违约风险。期货交易所应当按照有关规定管理和使用，不得挪作他用。

　　期货交易所调整基础结算担保金标准的，应当在调整前报告中国证监会。

　　第七十八条 期货交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。

　　中国证监会可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在的风险决定风险准备金的规模。

　　第七十九条 期货交易实行客户交易编码制度。会员和客户应当遵守一户一码制度，不得混码交易。

　　第八十条 期货交易实行限仓制度和套期保值审批制度。

　　第八十一条 期货交易实行大户持仓报告制度。会员或者客户持仓达到期货交易所规定的持仓报告标准的，会员或者客户应当向期货交易所报告。客户未报告的，会员应当向期货交易所报告。

　　期货交易所可以根据市场风险状况制定并调整持仓报告标准。

　　第八十二条 期货交易实行当日无负债结算制度。

　　第八十三条 实行全员结算制度的期货交易所对会员进行风险管理，会员对其受托的客户进行风险管理。

　　实行会员分级结算制度的期货交易所对结算会员进行风险管理，结算会员对与其签订结算协议的非结算会员进行风险管理，会员对其受托的客户进行风险管理。

　　第八十四条 会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任。

　　期货交易所先以违约会员的保证金承担该会员的违约责任，保证金不足的，实行全员结算制度的期货交易所应当以违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担;实行会员分级结算制度的期货交易所应当以违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担。

　　期货交易所以结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担责任后，由此取得对违约会员的相应追偿权。

　　第八十五条 有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取下列临时处置措施：

　　(一)限制入金;

　　(二)限制出金;

　　(三)限制开仓;

　　(四)提高保证金标准;

　　(五)限期平仓;

　　(六)强行平仓。

　　期货交易所按交易规则及其实施细则规定的程序采取前款第(四)项、第(五)项或者第(六)项措施的，应当在采取措施后及时报告中国证监会。

　　期货交易所对会员或者客户采取临时处置措施，应当按照期货交易所交易规则及其实施细则规定的方式通知会员或者客户，并列明采取临时处置措施的根据。

　　第八十六条 期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施化解风险。

　　第八十七条 期货交易所实行风险警示制度。期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施，以警示和化解风险。

　　第八十八条 在期货交易过程中出现以下情形之一的，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：

　　(一)地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行;

　　(二)会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者即将产生重大影响;

　　(三)出现本办法第八十六条规定的情形经采取相应措施后仍未化解风险;

　　(四)期货交易所交易规则及其实施细则中规定的其他情形。

　　期货交易所宣布进入异常情况并决定采取紧急措施前应当报告中国证监会。

　　第八十九条 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

　　第九十条 期货交易所应当以适当方式发布下列信息：

　　(一)即时行情;

　　(二)持仓量、成交量排名情况;

　　(三)期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息。

　　期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布标准仓单数量和可用库容情况。

　　第九十一条 期货交易所应当编制交易情况周报表、月报表和年报表，并及时公布。

　　第九十二条 期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于20年。

　　第六章 监督管理

　　第九十三条 期货交易所制定或者修改章程、交易规则，上市、中止、取消或者恢复交易品种，上市、修改或者终止合约，应当经中国证监会批准。

　　第九十四条 期货交易所应当对违反期货交易所交易规则及其实施细则的行为制定查处办法，并报中国证监会批准。

　　期货交易所对会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者与期货业务有关的违规行为，应当在前款所称办法规定的职责范围内及时予以查处;超出前款所称办法规定的职责范围的，应当向中国证监会报告。

　　第九十五条 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求中国证监会的意见，并在正式发布实施前，报告中国证监会。

　　第九十六条 期货交易所的交易结算系统和交易结算业务应当满足期货保证金安全存管监控的要求，真实、准确和完整地反映会员保证金的变动情况。

　　第九十七条 期货交易所应当按照中国证监会有关期货保证金安全存管监控的规定，向期货保证金安全存管监控机构报送相关信息。

　　第九十八条 公司制期货交易所收购本期货交易所股份、股东转让所持股份或者对其股份进行其他处置，应当经中国证监会批准。

　　第九十九条 期货交易所的高级管理人员应当具备中国证监会要求的条件。未经中国证监会批准，期货交易所的理事长、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何营利性组织中兼职。

　　未经批准，期货交易所的其他工作人员和非会员理事不得以任何形式在期货交易所会员单位及其他与期货交易有关的营利性组织兼职。

　　第一百条 期货交易所工作人员应当自觉遵守有关法律、行政法规、规章和政策，恪尽职守，勤勉尽责，诚实信用，具有良好的职业操守。

　　期货交易所工作人员不得从事期货交易，不得泄漏内幕消息或者利用内幕消息获得非法利益，不得从期货交易所会员、客户处谋取利益。

　　期货交易所的工作人员履行职务，遇有与本人或者其亲属有利害关系的情形时，应当回避。

　　第一百零一条 期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。

　　第一百零二条 期货交易所应当向中国证监会履行下列报告义务：

　　(一)每一年度结束后4个月内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告;

　　(二)每一季度结束后15日内、每一年度结束后30日内提交有关经营情况和有关法律、行政法规、规章、政策执行情况的季度和年度工作报告;

　　(三)中国证监会规定的其他事项。

　　第一百零三条 发生下列重大事项，期货交易所应当及时向中国证监会报告：

　　(一)发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为;

　　(二)期货交易所涉及占其净资产10%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼;

　　(三)期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策;

　　(四)中国证监会规定的其他事项。

　　第一百零四条 中国证监会可以根据市场情况调整期货交易所收取的保证金标准，暂停、恢复或者取消某一期货交易品种的交易。

　　第一百零五条 中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施。

　　第一百零六条 中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示。

　　第一百零七条 中国证监会派出机构对期货交易所会员进行风险处置，采取监管措施的，经中国证监会批准，期货交易所应当在限制会员资金划转、限制会员开仓、移仓和强行平仓等方面予以配合。

　　第一百零八条 中国证监会可以向期货交易所派驻督察员。督察员依照中国证监会的有关规定履行职责。

　　督察员履行职责，期货交易所应当予以配合。

　　第一百零九条 期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场监管费。

　　第七章 法律责任

　　第一百一十条 期货交易所未按照本办法第十五条、第三十五条、第五十二条、第六十八条、第八十八条、第九十五条、第一百零二条和第一百零三条的规定履行报告义务，或者未按照本办法第二十三条、第三十条、第三十八条、第四十三条、第五十一条和第九十七条的规定报送有关文件、资料和信息的，根据《期货交易管理条例》第六十八条处罚。

　　第一百一十一条 期货交易所有下列行为之一的，根据《期货交易管理条例》第六十九条处罚：

　　(一)未经批准变更名称或者注册资本;

　　(二)未经批准设立分所或者其他任何交易场所;

　　(三)违反有价证券充抵保证金规定;

　　(四)不按照规定对会员进行检查;

　　(五)未建立或者未执行客户交易编码制度、保证金管理制度;

　　(六)交易结算系统和交易结算业务不符合本办法第九十六条的规定。

　　第一百一十二条 期货交易所工作人员违反本办法第一百条规定的，根据《期货交易管理条例》第八十二条处罚。

　　第八章 附则

　　第一百一十三条 在中国证监会批准的其他交易场所进行期货交易的，依照本办法的有关规定执行。

　　第一百一十四条 本办法自2007年4月15日起施行。2002年5月17日发布的《期货交易所管理办法》(中国证券监督管理委员会令第6号)同时废止。